保有するだけで実質的にカラ売りができる、国際のETF VIX短期先物指数

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国際のETF VIX短期先物指数とは、どんなETFか?

国際のETF VIX短期先物指数国際のETF VIX短期先物指数は、「円換算したS&P 500 VIX短期先物指数」に連動する運用成績を目指す、インデックス運用型のETFです。運用会社は、国際投信投資顧問株式会社です。

細かい仕組みの説明は後述しますが、S&P 500が暴落する(価格が下がる)と、反対に価格が急上昇する特徴を持つ指数に連動するETFです。仕組み上、S&P500が上昇を続けると「国際のETF VIX短期先物指数」は下落し続けるため、長期分散投資に活用できません。

位置づけとしては、S&P 500を信用取引で空売りする代りに、本ETFを買う、という短期投資に利用可能でしょう。

カブドットコム証券のフリーETFに指定されており、手数料無料で購入可能です。どちらにしろ相場の方向性をある程度予測する技術が必要ですから、初心者が軽い気持ちで手を出す代物ではないです。

(2014年12月9日公開)

国際のETF VIX短期先物指数(証券コード:1552)の基本的知識

国際のETF VIX短期先物指数(証券コード:1552)の概要は、次の通りです。

項目 内容 感想コメント
証券コード 1552 -
上場市場 東京証券取引所 -
信託期間 無期限(設定日:平成22年12月15日) -
決算日 年1回(決算日:毎年11月14日) 分配実績は無し
売買単位 1口 -
最低購入単価 1口 928円(2014/12/18時点) -
信託報酬 年0.36%以内(税抜) -
信託財産留保額 0.05% -
純資産総額 217億円(2014年12月時点) 少ないが妥協


●組み入れ銘柄構成

国際のETF VIX短期先物指数の組み入れ銘柄

VIX短期先物指数を超簡単に解説

投資家の間で有名な指数の一つにVIX指数、又の名を「恐怖指数」と呼ばれる指標があります。簡単に言うと、ある特定の市場の株価が暴落すればするほど、その市場の恐怖感を反映するかのようにVIX指数が急上昇します。

例えばアメリカの有名なベンチマークであるS&P500 VIX指数であれば、下記のように暴落幅が大きいほど、VIX指数が急上昇します。 下記はリーマンショックの時のVIX指数です。

国際のETF VIX短期先物指数の値動きの実例


VIX指数自体は、上記チャートを見る通り、ある一定の下限値があるようなのですが、S&P 500 VIX短期先物指数は相場が上昇を続けると、徐々に下落していきます。この傾向を見れば、長期投資向きではない事はお分かりかと思います。

結局は相場の方向性を予測しての、短期売買の運用になりますね。 短期的に大きな変動を狙いたい人のための、かなり技術を要する銘柄かと言えます。

ただし上昇率も半端ではないです。リーマンショック時期の2007年~2008年の時期(1600⇒800と50%ダウン)だと、50⇒150と約3倍の変動幅を記録していますから、S&P500のインデックス型ETFを空売りするよりも、はるかに大きな利益を取る事が出来るます。

参考に近年の動きを見てみると、暴落時期に価格の上昇率が大きいと、ご理解頂けるかと思います。

国際のETF VIX短期先物指数と市場の暴落の対比


⇒参考:国際のETF VIX中期先物指数との違いはコチラ

競合する別のETFとの比較

円換算したS&P 500 VIX短期先物指数」をベンチマークとする競合ETFは存在しませんが、ETN(ほとんどETFと同じようなものと考えていただいて結構です)には「iPath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託」があります。

短期トレード向けの銘柄なので、コストである信託報酬は無視して良いかと思います。出来高を見ると、本ETFに大きな優位性があります。もしもS&P500の下落を取る自信があるのであれば、本ETFを利用するほうが良いでしょう。

ETFやETNの名称? 信託報酬? 純資産総額 出来高
国際のETF VIX短期先物指数 0.36% 217億円 1,259,349
iPath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 0.89% 10億円 60,767

国際のETF VIX短期先物指数を購入できる証券会社

東京証券取引所に上場しているETFですから、下記ネット証券会社をはじめ、国内証券会社すべてで取引が可能です。ただし、売買手数料を考えると、下記いずれかになります。

手数料無料カブドットコム証券
10万円未満手数料無料松井証券
手数料が安い証券会社SBI証券ライブスター証券マネックス証券楽天証券
           岡三オンライン証券GMOクリック証券
手数料が高い証券会社野村證券大和証券SMBC日興証券

信用取引手数料はコチラをご覧ください(順位が大きく異なります)


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